Allocation d’actifs : théorie et pratique

Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs

- Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active

- Apprendre à construire une allocation d’actifs
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Allocation d’actifs : théorie et pratique

Pourquoi l’Allocation d’actifs ?

  • Qu’est ce qu’une classes d’actifs (CA) ? qu’est ce qui n’en est pas ? définition du champ de la formation : monétaire / obligataire / actions / matières premières ? (oui depuis que accessible en UCIT III ?) ; Immobilier / forêts / non coté : non
  • Les CA ont des profils rendement / risques différenciés
  • Les CA ont un potentiel de décorrélation entre elles ?

Pourquoi une allocation « active » des actifs peut-elle avoir du sens ?

  • L’intérêt d’une allocation active : la corrélation entre la performance des CA et l’évolution de l’économie réelle : présentation détaillée de l’ « investment clock »
  • Accroître le couple R/R d’un portefeuille diversifié
  • Les pièges des résultats de long terme

Ce qu’en dit la théorie financière

  • Les marchés sont ils prévisibles ?
  • Hypothèses sous jacentes: La rationalité des investisseurs / efficience des marchés
  • Contestation de la théorie financière / Existence d’ « anomalies » de marché

Construction d’une allocation d’actifs

  • Allocation d’actifs stratégique / définition du benchmark
  • Allocation d’actifs tactique
  • Analyse du cycle / Valorisation des CA /Choix des supports / Analyse comportementale / technique

Gestion et Mesure des risques, analyse de performance

  • Gestion ex ante des risques / la question des risques extrêmes
  • Mesures des performances / risques et attribution de performance
  • Attribution de performance

Mise en oeuvre en gestion privée

  • Théorie et pratique du « théorème des 2 fonds »
  • Profilisation et attentes du client
  • Allocation d’actifs en gestion privée : avantages / inconvénients / résultats : gestion profilée / gestion flexible / approche par les trackers

Conclusion : bilan de 20 ans d’allocation d’actifs / remise en cause des pratiques ?

Pour plus de renseignements sur la formation Allocation d’actifs : théorie et pratique, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

gestion d’actifs

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