Gestion alternative et Hedge Funds

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;

- Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;

- Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

24 – 25Programme de la formation Gestion alternative et Hedge Funds

Introduction à la gestion alternative

  • Analyser le contexte et les tendances<
    Panorama de l’industrie de la gestion alternative et des acteurs
    Place de l’alternatif dans un portefeuille d’investissement
    Principes de vente à découvert et effet de levier
    Les contraintes d’investissement
    Quel cadre réglementaire européen et français ? Quelles évolutions ?
  • Identifier les principales stratégies d’investissement
    Stratégies directionnelles (long-only, short-only, long-short, market neutral, value at small caps) et non directionnelles
    Statistical arbitrage : convertibles, warrants, arbitrage de volatilité
    Event driven : merger / risk arbitrage, distressed securities
    Emerging markets
    Fixed-income : high yield, arbitrage de taux et mortgage backed
    Global macro et fonds de fonds

Mise en pratique : comprendre et savoir utiliser une stratégie de short seller et de global macro

Acquérir les techniques de gestion alternative

  • Comprendre les spécificités de la gestion de portefeuille en gestion alternative
    Les limites de l’optimisation de portefeuille classique
    Mesure de co-dépendance et fonction couples
    Non-gaussianité et optimisation espérance-variance-asymétrie- kurtosis
    Complétion de données et indices de référence représentatifs
  • Fonds de hedge funds
    Quel rôle des fonds de hedge funds ? Quelle proportion par rapport à la gestion alternative directe ?
    La structure des commissions
    Comment choisir un fonds de fonds ? Due diligences et analyse qualitative
    Structuration des fonds de fonds et place des produits structurés

Mise en pratique : exemple d’un produit structuré sur fonds alternatifs

Mesurer la performance et le risque

  • Identifier les techniques de mesure de performance Modèle de marché quartique Portefeuille d’options et MEDAF à quatre moments
  • Connaître les techniques d’analyse de styles Modèles factoriels Filtre de Kalman Méthodes de classification non linéaires
  • Mesurer le risque VaR semi-paramétrique, CaViaR, Max drawdown Théorie des valeurs extrêmes

Pour plus de renseignements sur la formation Gestion alternative et Hedge Funds, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

gestion d’actifs

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