Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation

- Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque

- Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir

- Structurer un portefeuille de hedge funds optimal
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

Indices de référence

  • Familles d’indices : recoupement et regroupement
  • Subdivisions, quelle uniformité de style
  • Biais du survivant et de sélection
  • Indices investissables

Exercice : Estimation du biais du survivant

Analyse de performance

  • Régression simple
  • Primes de risque émergentes
  • Asymétrie du risque
  • Prise en compte de la liquidité

Exercice : Méthodologie d’analyse de performance

Stratégies de réplication

  • Alpha et bêtas alternatifs
  • Logique des primes de risque
  • Offres synthétiques
  • Solutions sur-mesure

Étude de cas : Recherche de bêtas alternatifs

Fonds de fonds : la sélection

  • Tri initial
  • Questionnaire de due diligence
  • Entretien
  • Négociation des conditions

Étude de cas : Analyse d’un questionnaire

Fonds de fonds : la diversification

  • Types de risque
  • Paramètres à optimiser : volatilité, skewness, kurtosis
  • Pondération risque ou cash ?
  • Overlay ?

Étude de cas : Contraintes de capacité et sélection

Produits structurés

  • OBPI
  • CPPI /Options sur CPPI
  • Le cas spécifique des plates-formes
  • CFO

Étude de cas : Analyse de risque et choix de la bonne structure CPPI

Pour plus de renseignements sur la formation Hedge funds : due diligence, sélection et investissement, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

gestion d’actifs

S'inscrire à cette formation

Participant

Civilité *

Nom*

Prénom*

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email*

Responsable hiérarchique

Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email

Responsable formation

Civilité*

Nom*

Prénom*

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email*

Société

Société*

Adresse

Code Postal

Ville

Facturation à l’ordre de

Adresse

Remarques

Code de vérification / Captcha

captcha

Les champs marqués d'un * sont obligatoires