Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;

- Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;

- Appréhender la technique de gestion en delta neutre;

- Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps

Rappel: différence entre produits cash et produits dérivés

Le marché des produits dérivés

  • Marché de gré à gré (OTC) et marché organisé
  • Les différents marchés
  • Les différents produits dérivés: options, dérivés fermes (futures, forwards, swaps)…

Les options ou dérivés optionnels

  • Qu’est-ce qu’une option?
  • Utilisation: couverture ou effet de levier
  • Pricing: notion de volatilité et de valeur temps
  • Différentes stratégies; spread, strangle, straddle, collar

Mise en pratique : découverte des options principales: put, call, floor, cap et utilisation dans les produits structurés. Exemple de produits structurés

Les dérivés fermes

  • Qu’est ce qu’un dérivé ferme?

Forwards et futures (sur actions et indices) et utilisation
Change à terme

  • Les swaps

Définition
IR swaps et autres swaps

  • Les dérivés de crédit

CDS: définition et utilisation
Indices de crédit et utilisation
Evolution du marché des dérivés de crédit: big bang

Fondamentaux du pricing et du trading de dérivés

  • Identification des risques
  • Notion de NPV
  • Calcul du mark-to-market
  • Gestion en delta neutre

Mise en pratique : étude de la gestion d’un portefeuille de dérivés et optimisation

Pour plus de renseignements sur la formation Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

Marchés financiers, multimarchés

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