L’ALM Bancaire

Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Comprendre les risques des banques et les moyens de les gérer.

- Comprendre les outils de gestion du risque et leur fonctionnement.

- Comprendre les sources de refinancement d’une banque.

- Comprendre la comptabilité bancaire, et les notions de profitabilité et de rentabilité.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Le risque de taux et les instruments de gestion du risque de taux

  • Définition du risque de taux : risque de flux ou de valeur de marché ?
  • Les déterminants du niveau des taux d’intérêt, la courbe des taux
  • Les instruments à taux fixe, sensibilité et duration
  • L’Eonia, l’Euribor et les instruments à taux variable
  • Les taux à terme
  • Les instruments de couverture du risque de taux d’intérêt
  • Les swaps de taux : pricing et utilisations
  • Les dérivés, le risque de contrepartie, la CVA et la réglementation EMIR
  • Compensation et appels de marge.

Le refinancement d’une banque

  • Financement classique et marché interbancaire
  • Refinancement BCE et gestion du collateral
  • Titrisation et covered bonds (SFH)

 

 L’ALM d’une banque

  • Qu’est-ce que la gestion actif passif ?
  • Rôles du département ALM VS financement et activité commerciale de crédit
  • Gap de liquidité, gap de taux : définitions, outils de mesure du risque
  • Gestion dynamique du bilan
  • Options implicites, remboursement par anticipation, renouvellements de crédits
  • Le risque de crédit et sa rémunération, marge financière et PNB
  • Optimisation sous contraintes Bâle 3

 

Rentabilité et résultat bancaire

  • Banking book et trading book, résultat et OCI
  • Marge nette d’intérêt, taux de cession interne, résultat en coût amorti
  • Rentabilité du capital et RoRWA. RAROC et EVA
  • Le ROE est-il une bonne mesure de la création de valeur d’une banque ?

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