Modélisation financière sous Excel et VBA

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Maîtriser les fonctions financières d' Excel

- Apprentissage de la programmation VBA/ Excel orienté pour la finance de marché

- Acquérir l'autonomie pour pouvoir programmer sous VBA la plupart des modèles de finance de marché à travers de nombreux exemples pratiques.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Modélisation financière sous Excel et VBA

Introduction aux fonctions avancées d‘Excel

Les Fonctions dans Excel
Les Fonctions mathématiques
Les Fonctions statistiques
Les Fonctions de lookup et autres fonctions utiles
Les Fonctions d’audit
Les « Data Tables »
Les graphes XY
Utilisation du Solver, Régression et Goal Seek
Algèbre matriciel et fonctions associées

Introduction à VBA

Le modèle orienté objet VBA
Initiation à l’écriture de Macros VBA
Eléments de programmation (Variables, tableaux, structures contrôles…)
Communication Macro-Feuilles Excel
Exemples

Les fonctions sous VBA

Quelques exemples pratiques
Manipulation des tableaux
Utilisation des tableaux pour le calcul de la moyenne et de la variance
Utilisation des tableaux pour le calcul de la variance d’un portefeuille
Des tableaux en valeurs de sortie
Les appels de fonctions
Les Add-ins
Avantages et inconvénients du développement VBA

Optimisation des portefeuilles

Moyenne et Variance d’un portefeuille
Représentation moyenne-variance d’un portefeuille
Utilisation du Solver pour trouver la frontière efficiente
Généralisation de la frontière efficiente
Frontière du portefeuille sous contraintes
Combinaison d’actifs sans risques et d’actifs risqués

Valorisation(princing) d’actif

Introduction du modèle à un facteur
Estimation du beta
CAPM/MEDAF
Matrice de variance-covariance
Value-at-risk
Moments des distributions (normal/lognormal)
Exemples de fonctions
Mesure et attribution de performance
Mesure de performance conventionnelle
Gestion active-passive
Introduction au « style-analysis »
Intervalles de confiance
Exemples

Valorisation d’un SWAP en VBA

Prix plein coupon d’un Swap
Sensibilité du prix du Swap à un choc de 1bp sur la courbe de taux
d’actualisation
Détermination des dates et des flux d’un swap
Comment déterminer le taux fixe d’un swap (Prix d’un Swap)
Valeur d’un Swap

Réalisation d’une application pour la couverture d’un
portefeuille de SWAPS

Principe de la couverture
Déroulement de la couverture
Construction d’un formulaire
Code de gestion du formulaire
La macro de calcul de la couverture

Pour plus de renseignements sur la formation Modélisation financière sous Excel et VBA , N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

Marchés financiers, mathématiques financières

S'inscrire à cette formation

Participant

Civilité *

Nom*

Prénom*

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email*

Responsable hiérarchique

Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email

Responsable formation

Civilité*

Nom*

Prénom*

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email*

Société

Société*

Adresse

Code Postal

Ville

Facturation à l’ordre de

Adresse

Remarques

Code de vérification / Captcha

captcha

Les champs marqués d'un * sont obligatoires