Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Comprendre la VaR;

- Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;

- Comprendre les risques liés à la VaR
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

Définition de la VaR

  • Terminologie et définition
  • VaR et capital règlementaire
  • VaR vs C-VaR
  • Définition
  • Avantages de la VaR
  • Horizon temporel
  • Simulation historique de la VaR
  • L’approche Variance – covariance
  • Volatilités
  • Pricing et relation

Mise en pratique : étude de portefeuille d’actions et de sa VaR, étude d’un portefeuille d’obligations

Le modèle linéaire

  • Utilisation du modèle linéaire
  • Portefeuille d’actions
  • Portefeuille d’obligations
  • Contrats forward sur le devises
  • Swaps de taux d’intéret
  • Modèle linéaire et options
  • Comparaison des approches

Test et gestion des risques

  • Technique du stress-test
  • Back Testing

Pour plus de renseignements sur la formation Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

Marchés financiers, gestion des risques

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