Risques appliqués à la gestion de portefeuille

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

- Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille

- Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

- Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Risques appliqués à la gestion de portefeuille

La mesure des risques

Risque sur Actions

  • Indicateurs Généraux sur Actions
  • Indicateur de position sur Actions
  • Indicateur Supplémentaires sur Produits Optionnels Actions
  • Indicateur de Risque de Taux (portefeuille Actions)
  • Indicateur de Risque de Change
  • Indicateur de Risque de Spread
  • Indicateurs spécifiques aux activités d’Arbitrage
  • Définition des activités d’arbitrage
  • Indicateur de Risque de Base
  • Indicateur de Risque de Tracking
  • Indicateur de Risques sur Arbitrages lors d’OPE/OPA
  • Indicateurs particuliers (Actions)
  • Méthode du delta
  • Méthode du deposit
  • Méthode de la prime

Exemples : Arbitrage Actions / Options sur Actions ou sur OC Arbitrage Cash / Futures et opérations d’OPE / OPA

Risque de liquidité

Risque de Change

  • Indicateurs Généraux de change
  • Indicateur de Risque de Change Intra-Day
  • Indicateur de Risque de Change Over-Night
  • Indicateurs sur Produits Optionnels de Change
  • Matrices de Worst-Cases
  • Déformation de volatilité de Change

Risque de Crédit

  • Méthode Risque Courant
  • Expositions sur Contreparties
  • Add-on forfaitaires
  • Add-on calculés
  • Cas Particuliers
  • Exposition sur Emetteurs de Titres
  •  Présentation
  • Calcul de l’exposition
  • Compensation
  • Contexte légal
  • Les produits de marchés autorisés à la compensation
  •  Calcul du montant d’exposition après compensation

Risque juridique et fiscal

Les évaluations de risque en valeur de marché

  • Duration et mesure du risque de taux
  • Value at Risk et mesure des risques de marché
  • Le risque de taux

Indicateurs généraux de taux

  • Translation de taux
  • Déformation de taux
  • Indicateur ACP
  • Indicateur de liquidité
  • Non-corrélation de taux
  • Exemple de calcul de ces 3 indicateurs de base
  • Indicateur de Risque de taux (Portefeuilles Actions ou Matières Premières)

Indicateurs supplémentaires sur produits optionnels de taux

  • Translation de volatilité de Taux
  • Déformation de volatilité de Taux
  • Non-corrélation de volatilités de Taux
  • Gamma
  • Exemple de calcul de ces 4 indicateurs
  • Grille pour Options Barrières

Indicateurs supplémentaires particuliers (taux)

  • Résultat latent
  • Spread inter-devises
  • Gap
  • Position sur basis swap

Optimisation rentabilité / risque

  • La gestion des risques
  • La gestion du risque de liquidité
  •  La gestion du risque de taux
  • La gestion du risque de change
  • L’allocation des fonds propres
  •  Les fonds propres réglementaires
  • Les fonds propres économiques

Pour plus de renseignements sur la formation Risques appliqués à la gestion de portefeuille, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

gestion d’actifs

S'inscrire à cette formation

Participant

Civilité *

Nom*

Prénom*

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email*

Responsable hiérarchique

Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email

Responsable formation

Civilité*

Nom*

Prénom*

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email*

Société

Société*

Adresse

Code Postal

Ville

Facturation à l’ordre de

Adresse

Remarques

Code de vérification / Captcha

captcha

Les champs marqués d'un * sont obligatoires