Techniques de modélisation actuarielle

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
Savoir utiliser les techniques de modélisation actuarielle en assurance

S’entrainer à travers de plusieurs cas pratiques
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Techniques de modélisation actuarielle 

La modélisation en assurance

  • Exemples et application à l’assurance
  • Sophistication du modèle
  • Inversion du cycle de production
  • Création du Business Plan
  • Analyse des risques
  • Notion de « Best Estimate »
  • Choix des paramètres
  • Tests de sensibilité

 

La modélisation déterministe

  • Horizon et pas de projection
  • Modélisation d’un produit d’assurance

Cas pratique 1 : modélisation d’une garantie vie entière (sous Excel)

  • Environnements et scénarios économiques
  • Modélisation du portefeuille d’actifs
  • Équilibre bilanciel au travers des relations actif / passif
  • Utilisation des model-points

La modélisation stochastique

  • Concept pratique
  • Quand utiliser le stochastique ?
  • Générateur de scénarios économiques

Cas pratique 2 : modélisation des actions par le modèle de Black-Scholes (sous Excel)

     – Modélisation de brownien

     – Modélisation du cours d’une action

     – Distribution des rendements

     – Modélisation du cours de deux actions et prise en compte de la corrélation

Cas pratique 3 : modélisation d’une compagnie d’assurance simplifiée (basée sur les deux cas précédents)

     – Solvabilité 2

     – EEV

Enjeux technologiques et convergence

  • Mesures de risques et exemple pratiques

 

Conclusion / Questions-Réponses / Evaluation

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